Marktmechanik, Orderbuch, Ordertypen, Slippage, Datenfeeds. Die nicht verhandelbare Basis für alles weitere.
- Die Landkarte: drei Schulen
- Wie du mit dem Kurs arbeitest
- Installations-Checkliste & Setup
- Marktteilnehmer
- Orderbuch & Microstructure
- Ordertypen & Execution
- Slippage, Fills, Liquidity
- Gemeinsames Fundament
- Übergang zu Level 1 – Selbsttest & Vorbereitung
Marktstruktur
18 Lektionen
Exchange-Mechanik, Clearing, Colocation, klassische Indikatoren in tiefer Mechanik. Strukturelles Fundament vor Orderflow.
- Daten-Feeds (Level 1/2/MBO)
- Exchange-Mechanik
- Order-Protokolle & Routing
- Clearing, Margin, Settlement
- Colocation & HFT
- Preislevel: S/R, Pivot, Swing
- VWAP & Standardabweichungen
- RSI: tiefe Mechanik
- MACD: tiefe Mechanik
- Bollinger, Keltner, Donchian
- ADX & DMI: Trend-Stärke
- ATR & Positionsgröße
- Moving Averages: komplett
- Volume-Indikatoren (OBV, MFI, CMF)
- Market Internals (TICK, TRIN, A/D)
- Institutionelle Indizes
- Divergenzen: Systematik
- Übergang zu Level 2 – Selbsttest & Vorbereitung
Orderflow-Grundlagen
11 Lektionen
Market Profile, Volume Profile, Footprint, Tape Reading, Delta und CVD. Tagestypen und Orderflow-Konsens.
- Market Profile: tief
- Delta & Aggressor-Klassifikation
- Volume Profile
- Footprint: 5 Modi
- Initial Balance & Opening Range
- Tape-Reading
- Cumulative Volume Delta (CVD)
- Marktstruktur-Synthese
- Tagestypen (Trend/Range/Event)
- Orderflow Grundlagen: Konsens
- Übergang zu Level 3 – Selbsttest & Vorbereitung
Volume-Profile Vertiefung
7 Lektionen
Iceberg-Erkennung, Multi-Level Volume Profile, Auktionsmarkttheorie, VPIN, Market-Making-Theorie.
- Delta Deep: Interpretation
- Iceberg-Detection
- Volume Profile: Multi-Level
- CVD: Deep Dive
- Auction Market Theory
- VPIN: Vertiefung
- Market-Making Theorie
Orderflow-Strategien
16 Lektionen
Liquidität, Stop-Cluster, Sweeps, Absorption, Reversal, Continuation, Multi-Timeframe, Dark Pools und institutionelle Flows.
- Liquidity & Stop-Losses
- Stop-Cluster erkennen
- Liquidity Pools & Depth
- Sweeps verstehen
- Absorption vs. Sweep
- Reversal-Setups nach Sweeps
- Continuation nach Sweeps
- Multiple Timeframe Sweeps
- Delta-Signaturen bei Sweeps
- Praxis: Sweep-Analyse
- Setups: Übersicht
- Qualitätskriterien
- Momentum vs. Reversal
- Dark Pools & Off-Exchange
- Cross-Asset Institutional Flows
- Under-the-Radar Effekte
Makro & News
20 Lektionen
Makro-Treiber, Korrelationen, Gamma-Flow, COT-Report, Krisen-Fallstudien, institutionelle Zeithorizonte.
- Makro-Treiber für Futures
- Asset-Korrelationen
- Gamma-Effekte auf Spot
- Zyklen & Saisonalität
- News-Trading
- Special Situations & Events
- Flash Crash 2010: Fallstudie
- Pre-FOMC & Event-Effekte
- Volatilität & Regimes
- Optionen & Gamma-Flow
- COT Report: Institutional Positioning
- Saisonalität & Zyklen
- Cross-Asset Dashboard
- Historische Krisen: Fallstudien
- Broker & Props
- Werkzeuge: Plattform-Vergleich
- Indikatoren: Meta
- Übersetzungs-Guide 3 Schulen
- Wie Banken wirklich handeln
- Institutionelle Zeithorizonte
Professional Mindset
31 Lektionen
Sizing, Drawdown, Kapitalaufbau, Biases, Journaling, Backtesting, Steuern, Karriere, akademische Grundlagen.
- Positionsgrößen-Systeme
- Drawdown-Management
- Kapital-Skalierung
- Cognitive Biases
- Journaling-Praxis
- Tagesroutine
- Backtest-Methodik
- Execution & Risiko
- Psychologie: Synthese
- Infrastruktur, Recht, Steuern
- Karriere & Spezialisierung
- Kritische Meta-Analyse
- Dein eigener Stil
- Akademische Grundlagen
- Prospect Theory
- Disposition Effect
- Retail Underperformance
- Backtest-Fallstricke
- Optimal Execution
- Kelly & Positionsgröße
- Hochfrequenz-Handel
- Risiko des Ruins
- Deutsches Steuerrecht
- Prop-Firm Deep-Dive
- Breadth & Market Internals
- Broker & Infrastruktur 2026
- Karriere-Roadmap
- Psychologische Biases jenseits Prospect
- Trade-Journal Deep-Dive
- Mathematische Werkzeuge
- Bewerbung Bank/Hedgefonds
Pascals Master Class
77 Lektionen
Die 1:1 Original-Ausbildung. Werdegang, Liquidität, Akkumulation, Smart Tape, MBO, Imbalance, Sweeps, Absorption, Kontext, Risiko, Trade Management, Master-Struktur, Psychologie.
- Kurz mein Werdegang
- Die Realität hinter Trading
- Erwartungshaltung und Realität
- Warum Banken nicht überall handeln
- Liquidität im Detail
- Warum Markt zu Preisleveln läuft
- Akkumulation und Seitwärtsphasen
- Handelsansätze in Seitwärtsphasen
- Warum High Volume Zonen magnetisch sind
- Volume Profile und Akzeptanz
- Marktineffizienzen
- Marktzyklen
- Marktstruktur auf höherer Ebene
- Timing und Tagesstruktur
- Intraday Marktstruktur
- Makroökonomie im Trading
- Korrelationen im Futures Handel
- Tick Strike mit Korrelation und Orderflow
- Wichtige Preislevel: Marktstruktur
- Wichtige Preislevel: welche Aussage
- Wichtige Preislevel mit ATAS OHLVC Plus
- VWAP Strategie
- Standardabweichungen am VWAP
- SpotGamma und der Optionsmarkt
- SpotGamma Levels praktisch handeln
- Bid und Ask Chart
- Smart Tape
- MBO Chart
- Delta Change
- Kumulatives Delta
- Imbalance Grundlagen
- Imbalance im Orderflow
- Sweeps im Orderflow
- False Moves und Fake Breakouts
- Fehlgeschlagene Auktionen
- Momentum versus Absorption
- Absorption: die echte Marktlogik
- Absorptionsansatz
- Wenn große Limit Orders konsumiert werden
- Stop Orders und Iceberg Orders
- Stacking und Pulling
- Große Orders zur Abschreckung
- Spoofing
- ADX Grundlagen
- Der ADX besteht aus drei Linien
- Demand Index
- ADX und Demand Index Strategie
- Average True Range (ATR)
- Adaptive Moving Average
- Trendfolge und Marktstruktur
- Execution und Ordertypen
- Liquidity und Fill Quality
- Market Orders versus Limit Orders
- Slippage
- Execution und Geschwindigkeit
- Execution, Volatilität und ATR
- Execution: Erschöpfung und Exhaustion
- Kontextbasierte Entscheidungsfindung
- Strategien und Setups: 5 Setups
- High Probability Setups
- Wann du nicht handeln sollst
- Risikomanagement im Trading
- Trade Management
- Tägliche Trading Routine
- Master Struktur
- Master Prompt für Marktanalyse
- Unterschied gute und schlechte Trades
- Performance, Statistik und Realität
- Fehleranalyse und Journaling
- Drawdown Management
- Psychologie auf professionellem Niveau
- Entscheidungsgeschwindigkeit
- Kapitalaufbau und Skalierung
- Wenn ich heute zurückblicke
- Wenn ich nur eine Sache mitgeben dürfte
- Was Trading wirklich ist
- Bilder Akkumulation
Sonderausbildung ATR Reversion
15 Lektionen
Vollständige Sonderausbildung. ATR-Grundlagen, vier Entry-Familien, Disqualifier-System, Risikomanagement und Journal. Bookmap MBO-zentriert.
- ATR-Zonen-Guide – PDF, Einrichtung und Produktlinks
- ATR-Grundlagen und Positionsgröße
- Average True Range (ATR)
- Execution, Volatilität und der Zusammenhang mit dem ATR
- Überblick und Arbeitsrahmen
- Voraussetzungen und Berechnung
- Algoguy als Disqualifier
- Aggressive Entries in ATR-Zonen
- A+ Prior Event: Entry vor dem Level
- A+ Footprint: Heavy-Volume-Range-Reversal
- BIB / Back in Black: externe Level zuerst
- Disqualifier-System komplett
- Risiko und Trade-Management
- Checkliste und Journal
- Zusätzliche Confluence-Bestätigung (Optional)
Alle Ressourcen, Plattform-Dokumentationen und weiterführenden Quellen der Ausbildung an einem Ort.
- Überblick – Alle Ressourcen der Ausbildung
- Bookmap – Dokumentation, University & Tools
- ATAS – Indikatoren, Strategien & Plattform
- Alle Quellen – Akademisch, Regulatorisch, Karriere
- Bonus-Module: Lernpfad und Prioritäten
MC: Bewährte Externe Strategien
8 Lektionen
Akademisch dokumentierte Strategien mit statistischer Evidenz und mechanischen Regeln. ORB, Gap Fade, Overnight Drift, VWAP Reversion, NR7, IBS.
- Framework – Echte Strategien von Gurus unterscheiden
- Opening Range Breakout (Crabel 1990)
- Gap Fade Strategien – Statistik, Regeln, Fallstudien
- Overnight Drift ES Futures – Akademische Evidenz
- VWAP Reversion – Institutioneller Anker
- NR7 / Narrow Range – Volatilitätskompression
- IBS (Internal Bar Strength) – Mean Reversion Edge
- Externe Strategien & Evidenz – Was ist dokumentiert?
MC: Orderflow Setups Komplett
6 Lektionen
Absorption, Sweep & Reclaim, Delta Divergenz, Cumulative Delta, Fake Breakout und Confluence mit A/B/C-Scoring-System.
- Absorption Setup – Vollständige Ausbildung
- Sweep & Reclaim – Stop-Hunting-Mechanik
- Delta Divergenz Setup – Erschöpfung vor Preissignal
- Cumulative Delta – Das Tagesbuch des Orderflows
- Fake Breakout Setup – Mechanik, Regeln, Fallstudien
- Confluence: Stackable Signals – A/B/C-Scoring
MC: Volume Profile
5 Lektionen
POC, Value Area, VWAP-Kombination und Multi-Profile-Analyse auf Tages-, Wochen- und Monatsebene.
- Volume Profile: Vollständiger Überblick
- POC Trading – Der Anker des fairen Werts
- Value Area Trading – VAH/VAL und die Rule of 80
- VWAP + Volume Profile – Doppelter Anker
- Multi-Profile Analyse – Tages-, Wochen-, Monats-Profile
MC: Trendfolge & Momentum
5 Lektionen
Tagestypen, Pullback-Methoden, Trending Day, Orderflow-Trendfolge mit Delta-Impulsen und Trend Management.
- Echter Trend vs. Range – Wichtigste Entscheidung
- Trend-Einstieg: Pullback-Methoden – VWAP, Retest, HL
- Trending Day: Früherkennung und Nutzung
- Trendfolge mit Orderflow – Delta-Impulse und Warnsignale
- Trend Management + Skalierung – Trailing Stops
Orderbuch Meister Klasse
7 Lektionen
Liquiditätsschocks, Preisimpact, Resilienz, institutionelle Execution, ATR als Volatilitätsfilter, OFI und Validierung.
- Orderbuch-Mechanik: Tightness, Depth und Resiliency
- Preisimpact: Wie Orderbuchereignisse den Markt bewegen
- Liquiditätsschocks und Orderbuch-Resilienz
- Institutionelle Ausführungsmodelle und Impact
- ATR als Volatilitätsfilter in der Marktmikrostruktur
- Order Flow Imbalance und Mean Reversion
- Arbeitsmodell, Validierung und Journal
MC: Profi-Werkzeuge & Protokolle
10 Lektionen
MTF-Systematik, Setup-Statistik, Execution-Protokolle, Drawdown, Fakes, VIX, Saisonalität, dynamisches Sizing und Korrelation.
- Multi-Timeframe-Systematik – 3-Ebenen-Framework
- Setup-Statistik-Matrix – Eigene Edge aus Daten
- Live-Execution-Protokolle – 7 Krisensituationen
- Drawdown-Protokolle – 3 Phasen, Comeback-Regeln
- Fakes und Fehlerkennungen – 5 Fake-Typen
- VIX und Mikrostruktur – Term-Struktur, Gamma-Ladder
- Execution in dünnen Märkten – NFP/FOMC-Protokoll
- Intraday-Saisonalität – Sessions und Sub-Phasen
- Dynamisches Sizing – Volatilitätsbasiertes System
- Korrelation konkret – ES/NQ/VIX live nutzen
Börsenmathematik
1 Lektion
Kontraktwert, Tickwert, Margin, Sizing, Kosten, Erwartungswert, Portfolio-Risiko, Ausführung und Validierung – vollständig in einer Lektion.
- Börsenmathematik und Futures-Logik: vom Kontrakt zum Netto-Risiko
Wahrscheinlichkeiten & Bayes
8 Lektionen
Wahrscheinlichkeitsdenken, Bayes-Updates, Evidenz, Regime, Kalibrierung und das eigene Entscheidungs-Arbeitsmodell.
- Wahrscheinlichkeitsdenken im Trading
- Bayes, Likelihood Ratios und laufende Aktualisierung
- Wahrscheinlichkeitstabellen, Stichprobe und Unsicherheit
- Von Wahrscheinlichkeit zu Entscheidung
- Marktevidenz lesen und Wahrscheinlichkeiten aktualisieren
- Regime, Abhängigkeit und Multiple Testing
- Kalibrierung, Prognose und Journal
- Wahrscheinlichkeitslabor und eigenes Arbeitsmodell
